Eine eigene Gelddruckmaschine?
Wer träumt nicht davon, dass ein Algo, ein Bot, ein Quant oder eben ein Handlesroboter – je nachdem wie man das Ding nennen möchte – Tag und Nacht emotionslos eine systematische Strategie herunterrattert und ohne, dass man vor dem Bildschirm schmoren muss, Kohle verdient?
Auch wenn die Vorstellung einer eigenen Gelddruckmaschine natürlich auf falschen Erwartungen basiert, glaube ich, dass ein solcher Ansatz allgemein im Trading aber auch im Prop-Trading funktionieren kann. Viele halten dies mit den engen Risikoparametern von Funding-Firmen für Wahnsinn. Genau das ist mein Ansporn es auszuprobieren.
Vorteile von Algo-Trading
Jeder Trader wird sich in irgendeiner Form schonmal damit auseinandergesetzt haben. Dir Vorteile von automatisiertem Trading sind zahlreich:
- Weniger Bildschirmarbeit
Ist ein 100% automatisiertes Trading-System erst einmal entwickelt, gestestet und justiert, erfordert es wenig Wartungsaufwand und man gewinnt freie Zeit, die man ansonsten vor den Charts verbringt. - Weniger Stress & Emotionen
Auch wenn Algo-Trading nicht emotionslos ist, kann man lernen sich auf die „Maschine“ zu verlassen und minimiert so Stress und Emotionen, die beim diskretionären Handel unweigerlich vorhanden sind. - Mehr Setups nutzen
Der Bot ist nicht müde, hat unendliche Geduld, arbeitet 24 Stunden lang und nimmt auch Setups nachts um 3 Uhr wahr. Eine robuste Strategie kann das Potenzial am Markt voll ausschöpfen. - Mehr Märkte handeln
Was beim Menschen für Ablenkung sorgt, ist für den Handelsroboter kein Problem. Wenn ein Setup auf einem der vielen Märkte vorhanden ist, kann er zuschlagen. Das sorgt für Diversifizierung. - Mehr Strategien handeln
Auch in Sachen Handelsstrategie ist beim Algo-Trading Diversifizierung wichtig, um für verschiedene Marktphasen vorbereitet zu sein. Für den Algo kein Ding.
Herausforderungen von Algo-Trading
Wer von besagter Gelddruckmaschine träumt, wird es kaum glauben. Aber das Handeln von automatisierten Trading-Systemen hat auch seine ganz besonderen Anforderungen, denen vielleicht nicht jeder gewachsen ist. Auch hier kann viel Geld verloren werden.
- Nicht emotionslos
Auch wenn die Hilfe vom Computer Linderung verspricht, ist die Illusion, dass das Algo-Trading komplett emotionslos ist, falsch. Es ist immer noch Geld involviert. Und wir Menschen neigen dazu, dann Teile des Gehirns abzuschalten. - Kein Set & Forget
Auch wenn ein System komplett entwickelt ist, müssen täglich Aufgaben erledigt werden: technische Überwachung auf Fehler, Anpassung von Strategien, Erstellung neuer Strategien, Optimierung des Portfolios. - Technische Hürden
Algo-Trader sollten in jedem Fall technikaffin sein. Strategien müssen programmiert werden (wer es kann, spart Geld für Programmierer), Handelssysteme müssen eingerichtet und überwacht werden usw. - Viele Zahlen & Statistiken
Ebenso sollte eine gewissen Vorliebe für Zahlen und Statistiken vorhanden sein. Wer in der rechten Gehirnhälfte eher von Blumen träumt, muss das wissen. - Langeweile & laufen lassen
Es wird Zeiten geben, da laufen die Systeme. Und dann tut man gut daran sie in Ruhe zu lassen, um den Handelsvorteil nicht durch ständiges Eingreifen zu vernichten. Das kann langweilig und herausfordernd sein und hat mit der Action beim NQ-Scalping nicht viel zu tun.
Diversifizierung ist Pflicht
Auch wenn es viele Schlangenölverkäufer online so anpreisen. Mit einem einzigen Handelsroboter wirst Du nicht weit kommen. Und wenn doch, geht der Weg über große Drawdowns und sehr viel Volatilität in der Performance also mit zuviel Risiko einher. Es ist erwiesen, dass es mehrere positive Effekte in einem Handelsportfolio gibt, wenn mehrere nicht-korrelierte Strategien gemeinsam arbeiten und sich gegenseitig „Rückendeckung“ geben.
Auf diese Weise wird sowohl die Rentabilität verbessert als auch der mögliche Drawdown reduziert. Das Portfolio sollte auf möglichst viele Marktphasen vorbereitet sein, um jeweils mit kontrolliertem Risiko zu möglichst jeder Zeit Profit oder nur geringe Verluste zu machen. Wenn die Trendfolge-Strategien nicht performen, müssen die Reversal-Algos einspringen und umgekehrt.
Um eine glattere Gewinnkurve zu erreichen, sollte möglichst viel zwischen Strategien, Märkten und auch Timeframes diversifiziert werden. Dabei ist es jedoch wichtig, dass die Systeme nicht korreliert sind. Wer ES und NQ gleichzeitig mit derselben Strategie im selben Timeframe handelt, sollte sich fragen, was der Vorteil ist.
Projekt Algo-Prop-Trading
Um der Frage nachzugehen, ob automatisierte Systeme für das Prop-Trading genutzt werden können, habe ich entschieden empirisch an die Sache heranzugehen. Ich habe verschiedene Strategien entwickelt, die nach einem manuellen Backtesting vielversprechend sind. Das reicht natürlich nicht aus. Daher werden diese Strategien nun programmiert, um weitere Daten durch ausführliche Backtests mit historischen Daten zu sammeln.
Ich werde zunächst mit meiner bevorzugten Handelsplattform NinjaTrader starten. Eine der Strategien habe ich bei einem Programmierer in Auftrag gegeben, da sie etwas komplexer ist. Aber weitere werde ich selbst mit dem Strategy-Builder von NinjaTrader erstellen, um die Anfangsinvestition nicht zu groß werden zu lassen.
Des Weiteren werde ich mich auf das Daytrading in kleineren Zeiteinheiten konzentrieren und Positionen zum Ende des Tages schließen. Mit besonderen Risikoeinschränkungen werde ich z. B dem Daily-Loss-Limit gerecht und werde alles so anlegen, dass wir uns in den Grenzen des Prop-Tradings bewegen können.
Um der Diversifizierung minimal gerecht zu werden, starte ich mit einer Trendfolge- und einer Reversal-Strategie auf verschiedenen Futures-Märkten. Diese werde ich eine Zeit lang auf einem Demokonto laufen lassen, um mich und die Maschine zu testen. Sollten die Ergebnisse positiv sein, kann ich die Systeme auf eine Evaluierung oder ein kleines Instant-Funding-Konto loslassen. Ergebnisse werde ich in der Kategorie Algo-Trading präsentieren.
Funding-Firmen für Algo-Trading
Auch wenn ich mich ebenso sehr für das Algo-Trading im Bereich Forex oder Aktien interessiere, starte ich mit dem Handel von Futures. Hier kenne ich mich besser aus und beherrsche die Trading-Plattform (NinjaTrader), die zudem mit einem Strategy-Builder ausgestattet ist.
Nicht alle Prop-Trading-Firmen erlauben den Einsatz von Handelsrobotern. Da mein Ziel ist, diese zu 100% automatisiert laufen zu lassen, ist die Auswahl der Anbieter eingeschränkt. Hier eine Übersicht von Firmen, die dies stand heute erlauben.
Fazit
Wie eingangs gesagt, bin ich faul, manchmal ungeduldig und werde älter. Auch wenn das überspitzt ist, möchte ich weniger Zeit vor den Charts verbringen und nicht unbedingt zur US-Eröffnung vor dem Rechner sitzen müssen. Außerdem habe ich immer wieder sehr gute Phasen, aber dann kommt der eine Tag, an dem Verluste größer werden, als sie in Relation zu den Gewinnen sein sollten. Das stresst mich auch nach vielen Jahren des Tradings noch.
Ob ich diese Ansprüche mit einem automatisierten Handel im Rahmen des Prop-Tradings umsetzen kann, möchte ich mit diesem Experiment herausfinden. Auf jeden Fall würde mir das Algo-Trading auch die Tür zu größeren Zeiteinheiten und neben Futures auch Märkte wie Forex und Aktien öffnen. Ich bin gespannt.
