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Durch Backtesting profitabler Trader werden

Wenige Faktoren auf dem Weg zum profitablen Trader sind so wichtig wie das Backtesting einer Trading-Strategie. Nur durch Backtesting weißt Du, ob Deine Strategie funktioniert und gewinnst das nötige Vertrauen in sie.

Geeignete Strategie finden

Oft ist das erste, was man als Trading-Anfänger zu hören bekommt, dass man eine Strategie benötigt, um Geld zu verdienen. Also macht man sich auf die Suche… auf YouTube, in Foren und überall, wo es um das Thema Daytrading geht. Schnell bekommt man den Eindruck, wie leicht es doch ist, im Trading richtig Kohle zu scheffeln. Gefühlt gibt es online nur profitable Trader, die mit ihrer vorgestellten Strategie ohne viel Arbeit reich geworden sind. Man überlegt also, welches Auto man sich als nächstes anschaffen sollte.

Langsam fängt man an, selbst zu handeln – im besten Fall auf einem Demokonto. Dabei merkt man, dass es irgendwie doch nicht so einfach ist wie alle erzählen. Man macht ein paar Trades, funktioniert nicht, nächste Strategie. Wieder geht man auch die Suche. Und so gräbt man sich Stück für Stück durch den Trading-Dschungel.

Ein weiterer Schritt ist der Wechsel auf das Echtgeldkonto oder der Beginn einer Evaluierung bei einem Prop-Trading-Anbieter (s. a. Wann bin ich bereit für das Prop-Trading?). Dabei lernt man sich gleich nochmal ganz anders kennen. Denn es kommen die Emotionen ins Spiel, mit denen ein Trader ein Leben lang kämpfen wird.

Jedoch bei all den Versuchen, idealerweise ohne viel Geld bei Möchtegern-Coaches (es gibt sicher auch gute) gelassen zu haben, bleibt immer ein bisschen mehr hängen und man bekommt ein Gefühl dafür, was einem am besten liegt: welches Instrument, fundamental oder Technische Analyse, Scalper, Day- oder Swing-Trader etc.

So baut man sich nach und nach eine Strategie zusammen, bei der man das Gefühl hat, dass sie funktionieren könnte. Man kann mir ihr mental gut umgehen und sie produziert Gewinn-Trades.

Backtesting für die statistische Auswertung

Wenn man eine solche Strategie gefunden hat, sollte man sich um nichts anderes mehr kümmern. Denn das Schlimmste für angehende Trader ist Strategie-Hopping. Nur weil es in 2, 3 oder 10 Trades nicht funktioniert hat, heißt nicht, dass die Strategie nichts taugt. Bevor man sich also um die nächstbeste bemüht, sollte man die aktuelle auf Herz und Nieren testen.

Ob sie uns einen Vorteil im Markt verschafft und wir mit ihr wahrscheinlich auf lange Sicht Geld verdienen können, finden wir nur mit dem Backtesting heraus. Wir versuchen also anhand historischer Marktdaten herauszufinden, wie gut unsere Strategie funktioniert.

Schon der Prozess des Backtesting macht uns schnell klar, dass wir ganz genaue Regeln für ein Setup mit Einstieg, Aussstieg und Trade-Management (z. B. Anpassung des Stop-Loss, Teilpositionen) benötigen, um das Ganze überhaupt messbar zu machen. Der Ermessensspielraum sollte dabei so klein wie möglich gehalten werden.

Nach so viel getesteten Trades wie möglich bekommen wir dann ein klareres Bild davon, wie wahrscheinlich unsere Strategie Gewinne liefert. Oder wir erkennen, dass wir den Stop-Loss erweitern müssen oder verringern können. Es zeigt sich vielleicht, dass ein CRV (Chance-Risiko-Verhältnis) von 2:1 besser funktioniert als ein 3:1. Wir machen mit dem Backtesting also auch das Fine-Tuning der Strategie und machen sie uns zu eigen.

Zwei Dinge, die bei diesen Tests außerdem unheimlich wichtig sind, findest Du in dem Artikel „Worauf Du beim Backtesting achten solltest“ (bald).

Backtesting für das Vertrauen in die Strategie

Ein weiterer großer Vorteil von Backtesting ist, dass wir Vertrauen in unsere Strategie gewinnen. Verluste werden einfach besser verkraftet, wenn man das große Bild im Auge hat und weiß, dass man statistisch einen Vorteil hat, selbst wenn man die letzten 3 Trades verloren hat. Man lernt, dass Verlust-Trades wohl oder übel dazu gehören und kann seinen Frieden mit ihnen machen.

Auf diese Weise können Emotionen kontrolliert werden. Entgegen der Meinung, dass Trader wie Roboter handeln müssen, können wir natürlich Emotionen haben. Es wäre unmenschlich diese gänzlich zu unterdrücken. Wir dürfen nur nicht zulassen, dass eine Entscheidung aufgrund von Emotionen getroffen wird. So sind etwa Rache-Trades oder „dem Preis hinterherspringen“ (Stichwort FOMO – Fear of Missing Out) schlechte Ratgeber auf dem Weg zum profitablen Trader.

Fazit

Es ist viel Arbeit und viele der selbsternannten Trading-Gurus reden nicht gern darüber, weil es nicht sexy ist (vorm Lambo lässt sich so schlecht darüber sprechen). Aber wenn Du ein profitabler Trader werden möchtest, geht kein Weg am Backtesting vorbei. Wenn man sich die Mühe macht und einfach anfängt, erkennt man die Vorteile und den positiven Effekt auf das eigene Trading sehr schnell…. also erst Backtesting, dann Lambo 😀

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